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IFRS 13 valutazione del fair value: input di livello 3 (paragrafi 86-90) - B37

Riferimenti IFRS
APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA
VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI
Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)
Descrizione

Il fair value di un'attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività similari). Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o dei livelli di attività relativamente a tali attività o passività, un'entità deve valutare l'importanza e la rilevanza di fattori quali:
a) presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;
b) le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;
c) le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi “market-maker” (per esempio, in alcuni mercato a scambi intermediati);
d) è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair value (valori equi) dell'attività o della passività sono ora non più correlati in base alle recenti indicazioni di fair value di quell'attività o passività;
e) presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio di liquidità, dei rendimenti o degli indicatori di performance (come i tassi di insolvenza o la gravità delle perdite) delle operazioni osservate o dei prezzi quotati rispetto alla stima dell'entità in merito ai flussi finanziari attesi, considerando tutti i dati di mercato disponibili sui rischi dl credito e sugli altri rischi di insolvenza dell'attività o della passività;
f) presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento significativo dello stesso;
g) un significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato, o addirittura una totale assenza di operatività, per nuove emissioni (ossia un mercato primario) dell'attività o della passività, ovvero di attività o passività similari;
h) scarsità di informazioni pubbliche disponibili (per esempio, nel caso di operazioni che hanno luogo in un mercati a scambi diretti e autonomi).